Jak zaprojektować system handlu forex

Kodowanie systemów handlowych: projektowanie systemu Pierwszym krokiem, kiedy kodowanie dowolnej aplikacji jest fazą projektowania. Niezależnie od tego, czy kodujesz aplikację lub system transakcyjny, staranne projektowanie i planowanie pomoże Ci zakończyć w krótszym czasie z mniejszą liczbą błędów. Będziemy używać prostego, trzyetapowego procesu projektowania naszego systemu transakcyjnego. Krok 1: Utwórz reguły systemu transakcyjnego Pierwszym krokiem podczas projektowania systemu transakcyjnego jest po prostu wymyślanie reguł, według których system będzie działać. W każdym systemie transakcyjnym powinny obowiązywać cztery podstawowe reguły: Kupuj - Określ, kiedy chcesz kupić pozycję. 13 Sprzedaj - Określ, kiedy chcesz sprzedać pozycję. 13 Stop - Określ, kiedy chcesz zmniejszyć swoje straty. 13 Cel - Określ, kiedy chcesz zarezerwować zysk. Na przykład: Kup - Kiedy 30-dniowa średnia krocząca (MA) przekroczy ponad 60-dniowy MA 13 Sprzedaj - Gdy 30-dniowy MA przejdzie poniżej 60-dniowego Stopnia MA 13 - Maksymalna utrata 10 jednostek 13 Celu - Cel 10 jednostek Ten przykładowy system kupi i sprzeda w oparciu o średnie ruchome 30- i 60-dniowe i automatycznie zarejestruje zyski po 10-jednostkowym zysku lub sprzedaje ze stratą po 10 jednostkach w przeciwnym kierunku. Krok 2: Zidentyfikuj komponenty każdej zasady Teraz, gdy mamy już nasze zasady, musimy zidentyfikować składniki związane z każdą regułą. Każdy komponent powinien zawierać dwa elementy: Zastosowany wskaźnik lub badanie 13 Ustawienia wskaźnika lub badania Te składniki należy skonstruować, wpisując skrót nazwy badania, a następnie ustawienia w nawiasach. Te ustawienia w nawiasach są określane jako parametry wskaźnika lub badania. Czasami badanie może mieć wiele parametrów, w takim przypadku po prostu rozdziela się je przecinkami. Przyjrzyjmy się kilku przykładom: MA (25) - średnia ruchoma 25 dni 13 RSI (25) - 25-dniowy wskaźnik względnej siły 13 MACD (Close (0), 5,5) - Ustawiona średnia rozbieżności przechodzenia na podstawie dzisiejszych czasów zamknięcia, z pięciodniową szybką długością i pięciodniową wolną długością Jeśli nie masz pewności, ile parametrów wymaga dany komponent, możesz po prostu zapoznać się z dokumentacją programów handlowych, która zawiera listę tych składników wraz z wartościami, które należy wypełnić. Na przykład, widzimy, że Tradecision mówi nam, że potrzebujemy trzech parametrów z MACD: Więc, dla przykładu wspomnianego w kroku jeden, użyjemy: MA (30) - Znaczenie 30-dniowa średnia ruchoma 13 MA (60) - Znaczenie 60-dniowa średnia krocząca Krok 3: Dodawanie działania Teraz dodamy działania do naszych zasad. Każda czynność jest zgodna z następującym podstawowym formatem: JEŚLI Warunek PODCZAS WARUNKU WTEDY DZIAŁANIE Zazwyczaj warunek składa się ze składników i parametrów utworzonych powyżej, podczas gdy działanie składa się z kupna lub sprzedaży. Warunki mogą również składać się z prostego języka angielskiego, jeśli nie ma elementu. Zauważ, że składnik while jest opcjonalny. Oto kilka przykładów, które pomogą zilustrować ten punkt: JEŚLI MA (30) Crosses Above MA (60) THEN Kup 13 IF MA (30) Crosses Below MA (60) PODCZAS Objętości (20 000) THEN Sprzedaj 13 JEŻELI EMA (25) Większy niż MA (5) THEN Sprzedaj 13 IF RSI (20) jest równy 50 THEN Buy A więc, dla przykładu, którego użyliśmy, wed po prostu lista: IF MA (30) Krzyże powyżej MA (60) THEN Kup 13 IF MA ( 30) Krzyże poniżej MA (60) THEN Sprzedaj 13 JEŚLI nasz obrót ma 10 jednostek zysku THEN Sprzedaj 13 JEŚLI nasz obrót ma 10 jednostek strat THEN Sell Whats Next Next, dobrze przyjrzyjmy się konwersji tych reguł na kod, który twój komputer Potrafi zrozumieć kodowanie systemów transakcyjnych: Scena kodującaKonstrukcje systemu: projektowanie systemu - część 1 13 W poprzedniej sekcji tego samouczka omówiono elementy składające się na system transakcyjny oraz omówiono zalety i wady stosowania takiego systemu w środowisku transakcyjnym na żywo. . W tej części opieramy się na tej wiedzy, badając, które rynki są szczególnie dobrze dostosowane do handlu systemami. Następnie przyjrzymy się bliżej gatunkom systemów transakcyjnych. Obrót na różnych rynkach Rynki akcji Rynek akcji jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym rynkiem, szczególnie wśród nowicjuszy. Na tym arenie dominują najwięksi gracze, tacy jak Warren Buffett i Merrill Lynch, a tradycyjne strategie inwestowania w wartość i wzrost są zdecydowanie najczęstsze. Niemniej jednak wiele instytucji zainwestowało znaczne środki w projektowanie, rozwój i wdrażanie systemów transakcyjnych. Indywidualni inwestorzy dołączają do tego trendu, choć powoli. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać przy korzystaniu z systemów transakcyjnych na rynkach akcji: 13 Duża ilość dostępnych instrumentów kapitałowych umożliwia inwestorom testowanie systemów na wielu różnych typach akcji - od niezwykle zmiennych zapasów pozagiełdowych (OTC) do nielotne niebieskie żetony. Skuteczność systemów transakcyjnych może być ograniczona przez niską płynność niektórych akcji, w szczególności emisji OTC i różowych arkuszy. Prowizje mogą pochłaniać zyski generowane przez udane transakcje i mogą zwiększać straty. Akcje OTC i na różowym arkuszu często ponoszą dodatkowe prowizje. Głównymi systemami transakcyjnymi są te, które szukają wartości - to znaczy systemy, które używają różnych parametrów w celu określenia, czy zabezpieczenie jest niedoszacowane w porównaniu do jego przeszłych wyników, innych klientów lub ogólnie rynku. Rynki walutowe Rynek walutowy lub Forex. to największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Światowe rządy, banki i inne duże instytucje codziennie handlują bilionami dolarów na rynku forex. Większość instytucjonalnych traderów na rynku forex polega na systemach transakcyjnych. To samo dotyczy osób fizycznych na rynku Forex, ale niektóre transakcje opierają się na raportach ekonomicznych lub wypłatach odsetek. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać przy korzystaniu z systemów transakcyjnych na rynku forex: Płynność na tym rynku - ze względu na ogromną wielkość - sprawia, że ​​systemy transakcyjne są bardziej dokładne i skuteczne. Na tym rynku nie ma prowizji, a jedynie spready. Dlatego znacznie łatwiej jest dokonać wielu transakcji bez zwiększania kosztów. W porównaniu do ilości dostępnych akcji lub towarów, liczba walut do wymiany jest ograniczona. Jednak ze względu na dostępność egzotycznych par walutowych - czyli walut z mniejszych krajów - zakres pod względem zmienności niekoniecznie jest ograniczony. Główne systemy transakcyjne stosowane na rynku Forex to te, które podążają za trendami (popularnym powiedzeniem na rynku jest twój przyjaciel) lub systemami, które kupują lub sprzedają na breakoutach. Wynika to z faktu, że wskaźniki ekonomiczne często powodują duże ruchy cenowe w tym samym czasie. Kontrakty terminowe Rynek akcji, walutowy i towarowy oferują transakcje futures. Jest to popularny pojazd do handlu systemami ze względu na większą dostępną dźwignię oraz zwiększoną płynność i zmienność. Czynniki te mogą jednak wpłynąć na obie strony: mogą albo wzmocnić twoje zyski, albo wzmocnić straty. Z tego powodu korzystanie z futures jest zwykle zarezerwowane dla zaawansowanych podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych. Dzieje się tak dlatego, że systemy transakcyjne zdolne do czerpania zysków z rynku kontraktów terminowych wymagają znacznie większego dostosowania, wykorzystania bardziej zaawansowanych wskaźników i potrzebują więcej czasu na opracowanie. Tak więc, który jest najlepszy Od indywidualnego inwestora zależy, który rynek najlepiej nadaje się do handlu systemami - każdy ma swoje zalety i wady. Większość ludzi lepiej zna rynki akcji, a znajomość sprawia, że ​​tworzenie systemu handlu staje się łatwiejsze. Jednak forex jest powszechnie uważany za doskonałą platformę do uruchamiania systemów transakcyjnych - szczególnie wśród bardziej doświadczonych handlowców. Co więcej, jeśli przedsiębiorca decyduje się na kapitalizację na zwiększonej dźwigni i zmienności, alternatywa futures jest zawsze otwarta. Ostatecznie wybór należy do deweloperów systemu. Typy systemów transakcyjnych Systemy zgodne z trendami Najbardziej popularną metodą handlu systemami jest system trend-following. W swojej najbardziej fundamentalnej formie system czeka na znaczny ruch cenowy, a następnie kupuje lub sprzedaje w tym kierunku. Tego typu banki systemowe mają nadzieję, że te ruchy cen utrzymają trend. Przenoszenie średnich systemów Często używane w analizie technicznej. średnia krocząca jest wskaźnikiem, który po prostu pokazuje średnią cenę akcji w danym okresie. Istota trendów wywodzi się z tego pomiaru. Najpopularniejszym sposobem określania wejścia i wyjścia jest zwrotnica. Logika stojąca za tym jest prosta: nowy trend ustala się, gdy cena spada powyżej lub poniżej historycznej średniej ceny (trendu). Oto wykres przedstawiający zarówno cenę (niebieska linia), jak i 20-dniowy MA (czerwona linia) firmy IBM: Breakout Systems Podstawowa koncepcja tego typu systemu jest podobna do systemu średniej ruchomej. Chodzi o to, że po ustaleniu nowego wysokiego lub niskiego poziomu ruch cenowy najprawdopodobniej będzie kontynuowany w kierunku przełomu. Jednym ze wskaźników, który może być użyty do określenia wyprysków, jest prosta nakładka Bollinger Band. Bollinger Bands pokazuje średnie ceny wysokie i niskie, a wypady pojawiają się, gdy cena spotyka się z brzegami pasm. Oto wykres przedstawiający cenę (niebieska linia) i Bollinger Bands (szare linie) Microsoftu: Wady systemów trend-follow: Empiryczne podejmowanie decyzji - Przy ustalaniu trendów zawsze należy rozważyć element empiryczny: czas trwania historyczny trend. Na przykład średnia krocząca może być z ostatnich 20 dni lub z ostatnich pięciu lat, więc programista musi określić, który z nich jest najlepszy dla systemu. Inne czynniki, które należy określić, to średnie wartości szczytowe i spadki w systemach typu breakout. Lagging Nature - Przenoszenie średnich i systemów breakout zawsze będzie opóźnione. Innymi słowy, nigdy nie mogą trafić na dokładną górę ani dół trendu. To nieuchronnie prowadzi do przepadku potencjalnych zysków, które czasami mogą być znaczące. Whipsaw Effect - Wśród sił rynkowych, które są szkodliwe dla sukcesu systemów trend-follow, jest to jeden z najczęstszych. Efekt whipsaw pojawia się, gdy średnia ruchoma generuje fałszywy sygnał - to znaczy, gdy średnia spada tylko w zakresie, a następnie nagle odwraca kierunek. Może to prowadzić do ogromnych strat, chyba że zostaną zastosowane skuteczne techniki "stop-loss" i zarządzania ryzykiem. Sideways Markets - systemy zgodne z trendami są z natury zdolne do zarabiania pieniędzy tylko na rynkach, które faktycznie mają tendencję. Jednak rynki poruszają się również na boki. pozostawanie w pewnym zakresie przez dłuższy czas. Może się zdarzyć ekstremalna niestabilność - Czasami systemy o tendencji do nadążania mogą doświadczać ekstremalnej niestabilności, ale inwestor musi trzymać się swojego systemu. Niemożność wykonania tego spowoduje pewną porażkę. Countertrend Systems Zasadniczo, celem w systemie Countertrend jest kupowanie na najniższym poziomie i sprzedaż na najwyższym poziomie. Główną różnicą między tym a następującym po nim systemem jest to, że system kontrrendowy nie jest samokorygujący. Innymi słowy, nie ma ustalonego czasu na opuszczenie pozycji, a to daje nieograniczony potencjał spadkowy. Rodzaje systemów Countertrend Wiele różnych typów systemów uważa się za systemy kontrataku. Chodzi o to, aby kupić, gdy rozpęd w jednym kierunku zaczyna blaknąć. Najczęściej oblicza się to za pomocą oscylatorów. Na przykład sygnał może być generowany, gdy stochastyka lub inne wskaźniki względnej siły spadają poniżej określonych punktów. Istnieją inne rodzaje systemów handlu kontrahentami, ale wszystkie mają ten sam podstawowy cel - kupować niskie i sprzedawać wysoko. Wady Countertrend Following Systems: Konieczne podejmowanie decyzji - Na przykład jednym z czynników, na które musi zdecydować deweloper systemu, są punkty, w których względne wskaźniki wytrzymałości bledną. Może wystąpić ekstremalna niestabilność - systemy te mogą również charakteryzować się ekstremalną zmiennością, a niezdolność do trzymania się systemu pomimo tej niestabilności spowoduje pewną awarię. Nieograniczone spadki - Jak wcześniej wspomniano, istnieje nieograniczony potencjał spadkowy, ponieważ system nie jest samokorygujący (nie ma ustalonego czasu na opuszczenie pozycji). Wnioski Głównymi rynkami, dla których odpowiednie są systemy transakcyjne, są rynki akcji, rynków forex i futures. Każdy z tych rynków ma swoje wady i zalety. Dwoma głównymi gatunkami systemów transakcyjnych są systemy trend-follow i counterertrend. Pomimo różnic, oba typy systemów, na etapie ich rozwoju, wymagają empirycznego podejmowania decyzji ze strony dewelopera. Ponadto, systemy te są narażone na ekstremalną zmienność i może to wymagać pewnej wytrzymałości - istotne jest, aby inwestor systemowy trzymał się swojego systemu podczas tych czasów. W kolejnej odsłonie przyjrzyj się bliżej, jak zaprojektować system transakcyjny i porozmawiaj o oprogramowaniu, którego używają inwestorzy systemowi, aby ułatwić im życie. Systemy transakcyjne: projektowanie systemu - część 2-projektowy system handlu w 6 krokach Głównym celem tego artykułu jest poprowadzenie Cię przez proces tworzenia własnego systemu handlu forex. Chociaż nie trzeba długo czekać na stworzenie systemu, jego testowanie wymaga czasu. Bądź cierpliwy na dłuższą metę, dobry system handlu forex może potencjalnie zarobić dużo pieniędzy. Krok 1: Ramy czasowe Pierwszą rzeczą, którą musisz zdecydować, kiedy tworzysz swój system, jest to, jakiego rodzaju jesteś inwestorem forex. Czy jesteś handlowcem dnia lub handlowcem swing. Czy lubisz przeglądać wykresy każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca, a nawet każdego roku? Jak długo chcesz trzymać się swoich pozycji Pomoże ci to określić, które ramy czasowe wykorzystasz do handlu. Nawet jeśli nadal będziesz patrzył na wiele ram czasowych. będzie to główny okres czasu, z którego będziesz korzystać przy poszukiwaniu sygnału handlowego. Krok 2: Znajdź wskaźniki, które pomogą zidentyfikować nowy trend. Ponieważ jednym z naszych celów jest jak najszybsze identyfikowanie trendów, powinniśmy stosować wskaźniki, które mogą to osiągnąć. Średnie kroczące są jednym z najpopularniejszych wskaźników używanych przez handlowców, aby pomóc im zidentyfikować trend. W szczególności wykorzystają dwie średnie ruchome (jedną wolną i jedną szybką) i czekają, aż szybka przejdzie nad lub pod wolną. To jest podstawa dla tego, co jest znane jako 8220-ruchoma średnia crossover8221. W najprostszej formie ruchome średnie crossovery to najszybsze sposoby na identyfikację nowych trendów. To także najprostszy sposób na wykrycie nowego trendu. Oczywiście istnieje wiele innych sposobów, w jakie inwestorzy forex zauważają trendy, ale średnie ruchome są jednym z najłatwiejszych w użyciu. Krok 3: Znajdź wskaźniki, które pomogą POTWIERDZIĆ trend. Naszym drugim celem dla naszego systemu jest możliwość unikania biczów, co oznacza, że ​​nie chcemy być uwikłani w trend 8220false8221. Sposób, w jaki to robimy, polega na upewnieniu się, że kiedy widzimy sygnał dla nowego trendu, możemy to potwierdzić za pomocą innych wskaźników. Istnieje wiele dobrych wskaźników potwierdzających trendy, ale Pipsurfer naprawdę lubi MACD. Stochastyczny. i RSI. Gdy zapoznasz się z różnymi wskaźnikami, znajdziesz te, które wolisz od innych i możesz je włączyć do swojego systemu. Krok 4: Określ swoje ryzyko Podczas opracowywania systemu handlu forex bardzo ważne jest zdefiniowanie, ile jesteś gotów stracić na każdym handlu. Niewiele osób lubi mówić o przegranej, ale w rzeczywistości dobry przedsiębiorca myśli o tym, co może potencjalnie stracić PRZED myślą o tym, ile może wygrać. Kwota, którą chcesz stracić, będzie inna niż wszyscy inni. Musisz zdecydować, ile miejsca wystarczy, aby dać swojemu handlowi trochę przestrzeni do oddychania, ale jednocześnie nie ryzykuj zbyt wiele w jednym handlu. W dalszej części lekcji dowiesz się więcej o zarządzaniu pieniędzmi. Zarządzanie pieniędzmi odgrywa dużą rolę w tym, jak bardzo powinieneś ryzykować w jednym handlu. Krok 5: Definiowanie wejść i wyjść Po określeniu, ile jesteś gotów stracić na transakcji, następnym krokiem jest sprawdzenie, gdzie możesz wejść i wyjść z transakcji, aby uzyskać jak największy zysk. Niektórzy ludzie lubią wchodzić, gdy tylko wszystkie ich wskaźniki pasują do siebie i dają dobry sygnał, nawet jeśli świeca nie została zamknięta. Inni lubią czekać na zakończenie świecy. Jeden z blogerów giełdowych tutaj w BabyPips, Pip Surfer. uważa, że ​​najlepiej jest poczekać, aż świeca się zamknie przed wejściem. Był w wielu sytuacjach, w których będzie w środku świecy i wszystkie wskaźniki pasują do siebie, ale okazało się, że po zamknięciu świecy handel całkowicie odwrócił się od niego. It8217s wszystko to tylko kwestia handlu styl. Niektórzy ludzie są bardziej agresywni niż inni, a ostatecznie dowiesz się, jakiego rodzaju przedsiębiorcą jesteś. W przypadku wyjść masz kilka różnych opcji. Jednym ze sposobów jest śledzenie Twojego zatrzymania, co oznacza, że ​​jeśli cena porusza się na Twoją korzyść o 8216X8217 kwotę, przesuń swój post o 8216X8217 kwotę. Innym sposobem na wyjście jest ustalenie celu i wyjście, gdy cena trafi w cel. Sposób obliczania celu zależy od Ciebie. Niektórzy ludzie wybierają poziomy wsparcia i oporu jako swoje cele. Inni po prostu wybierają tę samą ilość pipsów przy każdym handlu. Jednak decydujesz się obliczyć swój cel, po prostu upewnij się, że go trzymasz. Nigdy nie wychodź wcześniej bez względu na to, co się stanie. Trzymaj się swojego systemu transakcyjnego Przecież TY rozwinęłaś. Jeszcze jednym sposobem na wyjście jest posiadanie zestawu kryteriów, które po spełnieniu, zasygnalizują ci wyjście. Można na przykład wprowadzić zasadę, że jeśli wskaźniki ulegną odwróceniu do określonego poziomu, wówczas zakończy się handel. Krok 6: Zapisz swoje reguły systemowe i OBSERWUJ To jest najważniejszy krok do stworzenia twojego systemu transakcyjnego. MUSISZ zapisać zasady systemu handlowego i ZAWSZE podążaj za nim. Dyscyplina jest jedną z najważniejszych cech, jakie musi posiadać sprzedawca, więc musisz zawsze pamiętać o trzymaniu się swojego systemu Żaden system nigdy nie zadziała, jeśli nie przestrzegasz zasad, więc pamiętaj o dyscyplinie. O tak, czy wspominaliśmy, że ZAWSZE należy trzymać się reguł Jak testować system handlu Forex Najszybszym sposobem na przetestowanie systemu jest znalezienie pakietu oprogramowania do tworzenia wykresów, w którym można cofnąć się w czasie i przesunąć wykres do przodu o jedną świecę o czas. Gdy przesuniesz swój wykres do przodu o jedną świecę, możesz postępować zgodnie z zasadami systemu handlu i odpowiednio uwzględnić swoje transakcje. Zapisz swój rekord handlowy i ZOSTANIE UCZESTNICZONY ze sobą Zarejestruj swoje wygrane, straty, średnią wygraną i średnią stratę. Jeśli jesteś zadowolony z wyników, możesz przejść do następnego etapu testowania: handlować na żywo na koncie demonstracyjnym. Zamień swój nowy system na żywo na konto demo przez co najmniej dwa miesiące. Pozwoli to poznać sposób, w jaki możesz handlować swoim systemem, gdy rynek się rusza. Zaufaj nam, to jest zupełnie inny handel na żywo niż wtedy, gdy przeprowadzasz backtesting. Po dwóch miesiącach handlu na żywo na rachunku demo, zobaczysz, czy twój system może naprawdę wytrzymać swoją pozycję na rynku. Jeśli nadal osiągasz dobre wyniki, możesz wymienić swój system na żywo na prawdziwym koncie. W tym momencie powinieneś czuć się bardzo pewnie w systemie handlu forex i czuć się komfortowo bez wahania. Oto kilka książek, jeśli chcesz zagłębić się w algorytmy budowania systemów 038. BabyPips otrzymuje niewielki kredyt z zakupów dokonanych za pośrednictwem powyższych linków Amazon, aby wesprzeć bezpłatną zawartość i funkcje naszej witryny. 82 Zachowaj swoje postępy, logując się i oznaczając ukończoną lekcję